Экономический дайджест 08.12.2019

 https://ruh666.livejournal.com/554544.html

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 63.755. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 700, с 27 300 до 28 000.  Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1448.34 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) также подрос и закрылся на уровне 565.77. Подробнее смотрите в программе "Итоги недели".

Мировые рынки...Читать далее...

«Спокойствие перед сумасшествием» (перевод с elliottwave com)

 https://ruh666.livejournal.com/554997.html

Усиление волатильности на фондовом рынке было вполне предсказуемым - вот почему

Инвестор никогда не должен успокаиваться на фондовом рынке, даже в периоды низкой волатильности. На самом деле, особенно во время периодов низкой волатильности.

Давайте вернемся к 15 ноября, незадолго до недавнего всплеска VIX, «индекса страха», когда CNBC отметил:

Уолл-стрит становится очень оптимистичной, так как акции бьют рекорды

Да, фондовый рынок продолжал расти. 27 ноября DJIA достиг внутридневного максимума 28,175.

Тем не менее, EWI призвал к осторожности. После закрытия в тот день наше краткосрочное обновление США показало этот график и сказало:

Сегодня индекс волатильности CBOE (VIX) закрылся ниже 12.00 третью сессию подряд. ... Фактически, инвесторы настолько самоуспокоенны, что, как ни парадоксально, это сигнализирует о предстоящем повышении волатильности. График показывает 20-дневную волатильность MSCI USA Minimum Volatility Index и 20-дневную волатильность S&P 500. Minimum Volatility Index предназначен для отражения эффективности стратегии минимальной дисперсии, то есть очень низкой волатильности. Нижний график показывает разброс между двумя волатильностями. 20-дневная волатильность в S & P 500 меньше, чем 20-дневная волатильность для Minimum Volatility Index. Ряд индикаторов настроения и импульса в настоящее время совместимы с очень поздней стадией ралли.
 

Это предупреждение было своевременным.

В нашем кратком обновлении от 2 декабря отмечается:

После роста до 28 174,90 в прошлую среду, 27 ноября, DJIA упал на 382 пункта за два дня. ... Сегодня индекс волатильности CBOE (VIX) вырос в течение дня на 21%, до максимума в 15,27. По итогам закрытия это был самый большой процентный рост за один день за последние три месяца.

Так что, да, не только вернулось некоторое «сумасшествие», но и на следующий день рынок стал еще более странным, поскольку DJIA закрылся на 280 пунктов ниже. Как вы, наверное, знаете, индекс в течение дня падал более чем на 450 пунктов.

Инвесторы теперь задаются вопросом, не под угрозой ли ралли Санта-Клауса?

Тем не менее, нет причин удивляться тому, что наши аналитики сейчас рассказывают подписчикам.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь